PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOPIX с NSIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOPIX с NSIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.35%/yr vs 10.98%/yr for NSIDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MOPIX charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.

Доходность

Сравнение доходности MOPIX и NSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOPIX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у NSIDX с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции MOPIX уступали акциям NSIDX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.98% соответственно.

MOPIX

1 день
0.76%
1 месяц
9.92%
С начала года
27.70%
6 месяцев
27.77%
1 год
56.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.35%

NSIDX

1 день
0.93%
1 месяц
4.97%
С начала года
18.68%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.27%
3 года*
18.61%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOPIX и NSIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		27.70%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		18.68%12.88%11.45%16.87%-20.63%14.38%19.59%25.22%-11.33%14.62%

Correlation

The correlation between MOPIX and NSIDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1999 г.

0.95

The correlation between MOPIX and NSIDX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

Northern Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с VSCPXMOPIX с SWSSXMOPIX с MSTIXMOPIX с CSMDXMOPIX с MXFIX
Часто сравнивают с NSIDX:
NSIDX с IWMNSIDX с XSHQNSIDX с SFSNXNSIDX с PEXMXNSIDX с NSGRXNSIDX с NHFIXNSIDX с NOINX

Доходность на риск

MOPIX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NSIDX
Ранг доходности на риск NSIDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOPIX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOPIXNSIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.25

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.15

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

4.05

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.94

14.27

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOPIX vs. NSIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOPIX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа NSIDX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOPIX и NSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOPIXNSIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MOPIX и NSIDX

Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и NSIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPIXNSIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.08%

-59.02%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.97%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-27.71%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-32.89%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-42.09%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-12.06%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.09%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MOPIX и NSIDX

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPIXNSIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

13.67%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.77%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

24.23%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

24.26%

-0.88%

Сравнение комиссий MOPIX и NSIDX

MOPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOPIX и NSIDX

Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NSIDX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%
NSIDX
Northern Small Cap Index Fund		1.33%1.57%6.72%2.01%6.38%12.15%3.52%1.78%12.16%6.55%4.06%6.68%

Часто задаваемые вопросы

MOPIX and NSIDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (5.92%) compared to NSIDX (5.61%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs NSIDX's -59.02%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOPIX и NSIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор