PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с CDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности MOON и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
0.10%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.91%
6 месяцев
13.24%
1 год
20.72%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.91%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%5.80%

Correlation

The correlation between MOON and CDL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MOON и CDL

Секторы
MOON
CDL

Технологии

42.4%
8.0%

Здравоохранение

23.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.4%

Промышленность

7.5%
2.2%

Финансовые услуги

4.2%
23.1%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.8%

Энергетика

-

9.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.7%

Технологии

MOON
42.4%
CDL
8.0%

Здравоохранение

MOON
23.5%
CDL
6.9%

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
CDL
6.9%

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
CDL
4.4%

Промышленность

MOON
7.5%
CDL
2.2%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
CDL
23.1%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
CDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

MOON

-

CDL
15.8%

Энергетика

MOON

-

CDL
9.0%

Недвижимость

MOON

-

CDL
0.0%

Коммунальные услуги

MOON

-

CDL
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

MOON vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.99

—

MOON vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и CDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и CDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.85%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.04%

—

Сравнение комиссий MOON и CDL

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и CDL

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOON and CDL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for MOON.

MOON is categorized as Technology Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Crestview. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.35% for CDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор