PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с TEBRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Teberg Fund (TEBRX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		17.35%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
TEBRX
Teberg Fund		0.28%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у TEBRX с доходностью 0.28%.

MOJOX

1 день
1.81%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.35%
6 месяцев
22.29%
1 год
46.91%
3 года*
25.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

TEBRX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.68%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с HSTRXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX

Сравнение комиссий MOJOX и TEBRX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии TEBRX в 1.75%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
TEBRX
Teberg Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXTEBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.24

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.82

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.25

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.14

9.17

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TEBRX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.24

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между MOJOX и TEBRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и TEBRX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности TEBRX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		22.86%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и TEBRX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и TEBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-39.10%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.95%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-30.35%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.84%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.78%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.71%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и TEBRX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Teberg Fund (TEBRX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

6.49%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

12.63%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.90%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.84%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.59%

-2.61%