PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%2.94%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий MOJOX и QEVOX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.25

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.63

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.63

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

2.43

+15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.25

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между MOJOX и QEVOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и QEVOX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и QEVOX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-28.47%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-20.43%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-27.40%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.74%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-14.18%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

13.76%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и QEVOX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеют волатильность 9.31% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

21.94%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

26.13%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

20.08%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

21.70%

-5.72%