PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с PAAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		17.35%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		4.13%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у PAAIX с доходностью 4.13%.

MOJOX

1 день
1.81%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.35%
6 месяцев
22.29%
1 год
46.91%
3 года*
25.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

PAAIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.89%
1 год
15.21%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Сравнение комиссий MOJOX и PAAIX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXPAAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.19

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.84

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.51

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.14

10.58

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.93

-0.28

Корреляция

Корреляция между MOJOX и PAAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и PAAIX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности PAAIX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		22.86%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.49%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и PAAIX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, примерно равная максимальной просадке PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и PAAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-27.59%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-5.46%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-19.83%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.40%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.79%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.48%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и PAAIX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

2.38%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

4.31%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

7.01%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

7.80%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

7.80%

+8.18%