PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOJOX с CRTOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) and CRTOX (Potomac Tactical Opportunities Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, MOJOX returned 14.85%/yr vs 3.53%/yr for CRTOX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOJOX charges 2.00%/yr vs 1.63%/yr for CRTOX.

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 38.08%, что значительно выше, чем у CRTOX с доходностью 8.37%.

MOJOX

1 день
0.21%
1 месяц
6.32%
С начала года
38.08%
6 месяцев
38.63%
1 год
57.57%
3 года*
32.82%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—

CRTOX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.82%
С начала года
8.37%
6 месяцев
7.57%
1 год
25.47%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOJOX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		38.08%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%28.19%
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities Fund		8.37%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Correlation

The correlation between MOJOX and CRTOX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.70

The correlation between MOJOX and CRTOX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Potomac Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с FLOTXMOJOX с GUGMOJOX с SMIDXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с GTAIX
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с CRMVXCRTOX с SFHYXCRTOX с GPIFXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с ABRZX

Доходность на риск

MOJOX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXCRTOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.84

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.65

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

2.62

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.70

8.64

+19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXCRTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.84

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.00

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.00

+0.75

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и CRTOX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и CRTOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOJOXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-98.92%

+70.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.93%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-98.92%

+76.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-98.92%

+73.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.49%

+98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-32.66%

+24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.00%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и CRTOX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOJOXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.42%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

10.80%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.14%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

3,567.72%

-3,550.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

3,278.08%

-3,261.99%

Сравнение комиссий MOJOX и CRTOX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CRTOX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и CRTOX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.43%, что больше доходности CRTOX в 11.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities Fund		11.34%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.43%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Часто задаваемые вопросы

MOJOX and CRTOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOJOX has higher volatility (6.32%) compared to CRTOX (4.42%). In terms of maximum drawdown, MOJOX dropped -28.85% vs CRTOX's -98.92%.

MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOJOX и CRTOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор