PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

MODL и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и FTIF

2026 (YTD)202520242023
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.81%18.99%24.73%21.08%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

MODL

1 день
2.63%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-2.92%
1 год
16.01%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий MODL и FTIF

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.00

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.93

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

9.48

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.69

+0.64

Корреляция

Корреляция между MODL и FTIF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и FTIF

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и FTIF

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-27.83%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-17.27%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-0.57%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.28%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.51%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и FTIF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.25%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.64%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

22.96%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

19.28%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

19.28%

-4.55%