Сравнение MODL с AFOS
MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODL charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности MODL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
MODL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MODL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 5.53% | 12.76% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between MODL and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MODL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
MODL
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MODL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MODL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MODL и AFOS
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MODL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -11.52% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.79% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.42% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MODL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 21.52% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 21.52% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 21.52% | -6.88% |
Сравнение комиссий MODL и AFOS
MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и AFOS
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.73% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MODL and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.
MODL has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Victory and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для MODL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор