PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MO с XLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) is a stock, while XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Over the past 5 years, MO returned 16.36%/yr vs 8.03%/yr for XLC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.

MO

1 день
0.74%
1 месяц
-0.65%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.74%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-10.16%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between MO and XLC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.18

The correlation between MO and XLC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

MO vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.69

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.08

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.86

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

2.73

+1.66

MO vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и XLC

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-46.65%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.57%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-17.97%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-46.65%

+20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.72%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-10.58%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.33%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и XLC

Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.57%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

9.65%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

13.28%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

20.68%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

22.17%

+0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и XLC

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MO and XLC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.71%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs XLC's -46.65%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор