PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

MNY.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%4.64%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 1.52%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с EBNK.TOPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий MNY.TO и PDIV.TO

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

MNY.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

1.51

+13.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

2.07

+50.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

1.35

+18.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

1.70

+66.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

8.69

+613.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

1.51

+13.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.60

+10.43

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и PDIV.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PDIV.TO в 12.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-30.64%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-8.36%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.40%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.64%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и PDIV.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

3.44%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

5.59%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

9.54%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

9.89%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

13.96%

-13.58%