PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

MNY.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и ZST.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с HISU-U.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий MNY.TO и ZST.TO

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

MNY.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

1.53

+13.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

1.62

+51.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

1.75

+18.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

1.67

+66.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

4.65

+617.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

1.53

+13.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

1.79

+9.24

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и ZST.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и ZST.TO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-1.06%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.01%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.13%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.36%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и ZST.TO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

0.15%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

1.05%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

1.09%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

0.72%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

0.72%

-0.34%