PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNTN.L с AAVE-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MNTN.L с AAVE-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schiehallion Fund Ltd (MNTN.L) и Aave (AAVE-USD).

Доходность

Сравнение доходности MNTN.L и AAVE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schiehallion Fund Ltd (MNTN.L) и Aave (AAVE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNTN.L и AAVE-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNTN.L
Schiehallion Fund Ltd		30.04%29.82%47.30%-21.28%-66.78%101.42%6.84%
AAVE-USD
Aave		-35.23%-52.70%183.76%109.27%-79.56%186.69%17,045.98%

Доходность по периодам

С начала года, MNTN.L показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -35.23%.

MNTN.L

1 день
-2.13%
1 месяц
-0.67%
С начала года
30.04%
6 месяцев
59.31%
1 год
102.20%
3 года*
34.87%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

AAVE-USD

1 день
-3.75%
1 месяц
-15.07%
С начала года
-35.23%
6 месяцев
-67.35%
1 год
-37.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-24.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schiehallion Fund Ltd

Aave

Часто сравнивают с MNTN.L:
MNTN.L с HRI.LMNTN.L с SMT.L
Часто сравнивают с AAVE-USD:
AAVE-USD с ETH-USDAAVE-USD с AVAX-USDAAVE-USD с BTC-USDAAVE-USD с SOL-USDAAVE-USD с DOGE-USDAAVE-USD с DOT-USDAAVE-USD с HBAR-USD

Доходность на риск

MNTN.L vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNTN.L
Ранг доходности на риск MNTN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNTN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTN.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTN.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAVE-USD
Ранг доходности на риск AAVE-USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNTN.L c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schiehallion Fund Ltd (MNTN.L) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNTN.LAAVE-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.30

-0.42

+3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

-0.11

+4.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

0.99

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.73

-1.09

+8.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

-1.68

+19.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNTN.L vs. AAVE-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNTN.L на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа AAVE-USD равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNTN.L и AAVE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNTN.LAAVE-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

-0.42

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.19

Корреляция

Корреляция между MNTN.L и AAVE-USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MNTN.L и AAVE-USD

Максимальная просадка MNTN.L за все время составила -85.14%, что меньше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTN.L и AAVE-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

MNTN.LAAVE-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.14%

-92.10%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-73.60%

+60.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.14%

-92.10%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.84%

-84.98%

+47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.73%

-67.90%

+29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

47.68%

-42.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MNTN.L и AAVE-USD

Текущая волатильность для Schiehallion Fund Ltd (MNTN.L) составляет 11.48%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что MNTN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNTN.LAAVE-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

17.31%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

64.22%

-41.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.86%

74.17%

-43.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.70%

87.64%

-49.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

3,610.75%

-3,578.35%