Сравнение MNT.TO с PHYS
MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) is fund fund, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, MNT.TO returned 13.84%/yr vs 13.31%/yr for PHYS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MNT.TO и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNT.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNT.TO показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 2.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNT.TO имеют среднегодовую доходность 13.84%, а акции PHYS немного отстают с 13.31%.
MNT.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- 13.84%
PHYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам MNT.TO и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -1.09% | 61.23% | 44.81% | 3.61% | 10.52% | -10.51% | 26.14% | 13.47% | 5.87% | 5.52% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 3.80% | 56.43% | 37.29% | 10.49% | 5.19% | -5.70% | 21.80% | 12.33% | 5.61% | 5.60% |
Correlation
The correlation between MNT.TO and PHYS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between MNT.TO and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNT.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск
MNT.TO
PHYS
Сравнение MNT.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNT.TO | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.41 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNT.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MNT.TO и PHYS
Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNT.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -36.76% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -18.09% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -18.09% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -18.09% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -23.34% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -16.20% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -13.90% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 7.40% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNT.TO и PHYS
Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) составляет 5.05%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что MNT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNT.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.44% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.07% | 22.46% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 26.16% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.08% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.69% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNT.TO и PHYS
Ни MNT.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNT.TO and PHYS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор