Сравнение MNRGX с BLUEX
MNRGX (Manor Investment Funds Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MNRGX returned 14.72%/yr vs 9.57%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MNRGX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MNRGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRGX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции MNRGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.72% против 9.57% соответственно.
MNRGX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.72%
BLUEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.24%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам MNRGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRGX Manor Investment Funds Growth Fund | 9.27% | 15.41% | 18.27% | 22.77% | -17.43% | 27.93% | 26.64% | 30.79% | -6.01% | 24.44% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.24% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MNRGX and BLUEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MNRGX and BLUEX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MNRGX
BLUEX
Сравнение MNRGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manor Investment Funds Growth Fund (MNRGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.56 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -1.26 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRGX и BLUEX
Максимальная просадка MNRGX за все время составила -56.04%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -54.27% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -12.19% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -12.19% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -21.87% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | -29.06% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -7.21% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -13.35% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.38% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRGX и BLUEX
Manor Investment Funds Growth Fund (MNRGX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MNRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.24% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 8.49% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 10.53% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.74% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.54% | +2.78% |
Сравнение комиссий MNRGX и BLUEX
MNRGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRGX и BLUEX
Дивидендная доходность MNRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MNRGX Manor Investment Funds Growth Fund | 7.83% | 8.56% | 0.00% | 2.98% | 5.34% | 4.81% | 11.66% | 3.00% | 9.20% | 0.03% | 0.06% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MNRGX and BLUEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRGX has higher volatility (5.70%) compared to BLUEX (4.24%). In terms of maximum drawdown, MNRGX dropped -56.04% vs BLUEX's -54.27%.
MNRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор