PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHYX с LSYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHYX с LSYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNHYX (Manning & Napier High Yield Bond Series) and LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MNHYX returned 5.58%/yr vs 4.66%/yr for LSYIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNHYX charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for LSYIX.

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и LSYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у LSYIX с доходностью 2.34%.

MNHYX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.99%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.58%
10 лет*
6.62%

LSYIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.79%
1 год
8.37%
3 года*
8.80%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHYX и LSYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		2.47%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%22.17%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.34%7.71%8.65%10.63%-7.19%4.69%14.35%

Correlation

The correlation between MNHYX and LSYIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.74

The correlation between MNHYX and LSYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond Series

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с FDHYMNHYX с RCTIXMNHYX с CBLDXMNHYX с FAGIXMNHYX с HYGMNHYX с ANGL
Часто сравнивают с LSYIX:
LSYIX с EIGMXLSYIX с HSTRXLSYIX с SCHDLSYIX с FLCNXLSYIX с VMFXXLSYIX с FLTRLSYIX с FAGIX

Доходность на риск

MNHYX vs. LSYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LSYIX
Ранг доходности на риск LSYIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHYX c LSYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHYXLSYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.42

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.60

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.01

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

14.80

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHYX vs. LSYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSYIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и LSYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHYXLSYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.55

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и LSYIX

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки LSYIX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и LSYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHYXLSYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-10.79%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.83%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-5.29%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-10.79%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.85%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и LSYIX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) составляет 0.79%, в то время как у Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHYXLSYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.02%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.78%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.52%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

4.32%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

4.23%

-0.08%

Сравнение комиссий MNHYX и LSYIX

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LSYIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и LSYIX

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности LSYIX в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.07%8.11%8.18%6.51%5.01%5.96%4.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.66%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%

Часто задаваемые вопросы

MNHYX and LSYIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSYIX has higher volatility (1.02%) compared to MNHYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, MNHYX dropped -19.70% vs LSYIX's -10.79%.

MNHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHYX и LSYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор