PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHAX с EXOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHAX с EXOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) and EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) are both mutual funds - MNHAX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier, while EXOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, MNHAX returned 6.79%/yr vs 7.44%/yr for EXOSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MNHAX charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for EXOSX.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и EXOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у EXOSX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MNHAX уступали акциям EXOSX по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.44% соответственно.

MNHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.98%
1 год
8.01%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.67%
10 лет*
6.79%

EXOSX

1 день
0.13%
1 месяц
2.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.26%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.02%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHAX и EXOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		2.17%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		2.28%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%

Correlation

The correlation between MNHAX and EXOSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.45

The correlation between MNHAX and EXOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

Manning & Napier Overseas Series

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX
Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с PREIXEXOSX с FIVFXEXOSX с EXDVXEXOSX с EXBAXEXOSX с RAIIXEXOSX с MNDFXEXOSX с MNBAX

Доходность на риск

MNHAX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHAXEXOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.48

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.78

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.09

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.58

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

2.01

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. EXOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа EXOSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и EXOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHAXEXOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.48

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и EXOSX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что меньше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и EXOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHAXEXOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-55.50%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-11.77%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-14.91%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-37.71%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-37.71%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-2.48%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-11.07%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.39%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и EXOSX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) составляет 0.74%, в то время как у Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHAXEXOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.36%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

11.29%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

14.07%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.68%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

16.69%

-6.00%

Сравнение комиссий MNHAX и EXOSX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EXOSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и EXOSX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности EXOSX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.11%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.36%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Часто задаваемые вопросы

MNHAX and EXOSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXOSX has higher volatility (4.36%) compared to MNHAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, MNHAX dropped -20.13% vs EXOSX's -55.50%.

MNHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHAX и EXOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор