Сравнение MNDY с HDV
MNDY (monday.com Ltd.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, MNDY returned -20.95%/yr vs 15.28%/yr for HDV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -40.83%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.
MNDY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- -40.83%
- 6 месяцев
- -43.58%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам MNDY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -40.83% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.48% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 4.45% |
Correlation
The correlation between MNDY and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between MNDY and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. HDV — Ранг доходности на риск
MNDY
HDV
Сравнение MNDY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.30 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.97 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.29 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.73 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MNDY и HDV
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -37.04% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -5.18% | -76.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -10.49% | -71.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.37% | -1.86% | -78.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.21% | -3.09% | -51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.24% | 1.86% | +53.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и HDV
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 3.23% | +21.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 7.54% | +41.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.40% | 9.75% | +55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 12.82% | +59.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.99% | 15.73% | +56.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и HDV
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.89% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNDY and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.73%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор