Сравнение MNDY с HDV
MNDY (monday.com Ltd.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, MNDY returned -16.86%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -46.44%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
MNDY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -40.49%
- С начала года
- -46.44%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -24.63%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам MNDY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -46.44% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 4.98% |
Correlation
The correlation between MNDY and HDV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between MNDY and HDV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. HDV — Ранг доходности на риск
MNDY
HDV
Сравнение MNDY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.38 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.49 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.27 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDY и HDV
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -37.04% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.88% | -5.18% | -74.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -10.49% | -71.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -15.42% | -71.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.23% | 0.00% | -82.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -3.07% | -51.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.11% | 1.89% | +56.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и HDV
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 5.12% | +12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 8.63% | +42.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.52% | 10.72% | +55.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.69% | 12.95% | +58.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.63% | 15.77% | +55.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и HDV
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNDY and HDV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.36%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор