PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDFX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDFX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

MNDFX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 7 нояб. 2008 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MNDFX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNDFX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		5.01%15.76%11.60%5.64%-4.22%22.45%2.44%-28.95%-4.30%23.39%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, MNDFX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции MNDFX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.11% соответственно.

MNDFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.01%
6 месяцев
9.90%
1 год
17.82%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.77%
10 лет*
4.78%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MNDFX:
MNDFX с RAIIXMNDFX с EXDVXMNDFX с EXOSXMNDFX с EXHAXMNDFX с MNHYXMNDFX с EXCRXMNDFX с MNHAX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий MNDFX и FBLEX

MNDFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MNDFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDFX
Ранг доходности на риск MNDFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDFXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.91

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.92

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDFX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDFX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDFXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.91

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между MNDFX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDFX и FBLEX

Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		9.36%9.64%10.46%7.81%9.77%7.31%1.93%5.18%15.02%24.95%4.89%15.83%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок MNDFX и FBLEX

Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNDFXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-39.73%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.55%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-19.00%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-39.73%

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.89%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.86%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.49%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDFX и FBLEX

Текущая волатильность для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNDFXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.78%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.13%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.78%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.39%

+4.28%