PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNCEX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNCEX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

MNCEX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MNCEX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNCEX и KGIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		0.49%37.46%6.24%18.86%-16.89%11.36%9.63%10.44%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, MNCEX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

MNCEX

1 день
2.25%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
4.43%
1 год
25.72%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Non-US Core Equity Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с BROIXMNCEX с DGROMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с MSCGXMNCEX с MOFIXMNCEX с ANDIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий MNCEX и KGIIX

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund

Доходность на риск

MNCEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNCEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNCEXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.56

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

4.34

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.30

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

19.59

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNCEX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNCEXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.56

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.32

Корреляция

Корреляция между MNCEX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNCEX и KGIIX

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		13.58%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MNCEX и KGIIX

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNCEXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-27.81%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.76%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-27.81%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.78%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.15%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.37%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MNCEX и KGIIX

Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNCEXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.35%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.93%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

13.41%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

13.21%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

12.75%

+5.48%