PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMSD с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSD с RTAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MMSD returned 3.98% vs 11.94% for RTAI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MMSD charges 0.25%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.

Доходность

Сравнение доходности MMSD и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSD показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 4.35%.

MMSD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
0.93%
С начала года
1.41%
1 год
3.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTAI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
2.13%
С начала года
4.35%
1 год
11.94%
3 года*
6.94%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSD и RTAI

2026 (YTD)2025
MMSD
NYLI MacKay Muni Short Duration ETF		1.41%3.72%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		4.35%6.37%

Correlation

The correlation between MMSD and RTAI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Muni Short Duration ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с MMSD:
MMSD с SECRMMSD с PUSHMMSD с TAXSMMSD с MYMGMMSD с COMMMSD с IWLGMMSD с CALI
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNY

Доходность на риск

MMSD vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSD
Ранг доходности на риск MMSD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSD c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSDRTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.78

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.87

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.94

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

8.22

+3.02

MMSD vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTAI равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSD и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSD и RTAI

Максимальная просадка MMSD за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSD и RTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSDRTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.35%

-34.32%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-6.18%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.92%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-13.67%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.46%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSD и RTAI

Текущая волатильность для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) составляет 0.59%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MMSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSDRTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.55%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

5.53%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

6.76%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

9.37%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

9.00%

-7.23%

Сравнение комиссий MMSD и RTAI

MMSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSD и RTAI

Дивидендная доходность MMSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности RTAI в 4.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MMSD
NYLI MacKay Muni Short Duration ETF		3.56%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		4.92%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%

Часто задаваемые вопросы

MMSD and RTAI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (1.55%) compared to MMSD (0.59%). In terms of maximum drawdown, MMSD dropped -1.35% vs RTAI's -34.32%.

On 1-year performance, RTAI leads with 11.94% vs 3.98% for MMSD. On fees, MMSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMSD has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RTAI has performed better with a 11.94% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.56% for MMSD.

They also come from different issuers: NYLI and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.25% for MMSD and 3.78% for RTAI.

MMSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSD и RTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор