Сравнение MMMA с CGSM
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for CGSM.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и CGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 1.43%.
MMMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.18% | 0.35% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.43% | 0.17% |
Correlation
The correlation between MMMA and CGSM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. CGSM — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGSM
Сравнение MMMA c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и CGSM
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и CGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -1.42% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.19% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.24% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и CGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.34% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 1.76% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 1.76% | +2.16% |
Сравнение комиссий MMMA и CGSM
MMMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и CGSM
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CGSM в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.96% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and CGSM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGSM is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGSM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
CGSM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.25% for CGSM.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и CGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор