Сравнение MMKT с WEEK
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.81% vs 3.81% for WEEK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MMKT на уровне 1.44% и WEEK на уровне 1.44%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 3.37% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between MMKT and WEEK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. WEEK — Ранг доходности на риск
MMKT
WEEK
Сравнение MMKT c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMKT | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +43.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.14 | 4.65 | +10.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 153.44 | 29.49 | +123.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 910.67 | 263.82 | +646.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMKT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49 | 9.29 | +7.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.60 | 10.05 | +7.55 |
Просадки
Сравнение просадок MMKT и WEEK
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.13% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.13% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и WEEK
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.25% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.41% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 0.39% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 0.39% | -0.16% |
Сравнение комиссий MMKT и WEEK
MMKT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и WEEK
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and WEEK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEK has higher volatility (0.07%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs 3.81% for MMKT. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.72% for WEEK.
MMKT is categorized as Money Market, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Texas Capital and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.19% for WEEK.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.49 vs 9.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор