Сравнение MMKT с VGVT
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.74% vs 4.00% for VGVT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.18%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.86% | 1.97% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
Correlation
The correlation between MMKT and VGVT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. VGVT — Ранг доходности на риск
MMKT
VGVT
Сравнение MMKT c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMKT | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +60.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 16.04 | 1.22 | +14.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 150.53 | 1.45 | +149.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 907.96 | 3.76 | +904.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMKT и VGVT
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -2.77% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.77% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.68% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.78% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.07% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и VGVT
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.92% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 2.50% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 3.23% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 3.24% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 3.24% | -3.01% |
Сравнение комиссий MMKT и VGVT
MMKT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и VGVT
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VGVT в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.68% | 3.98% | 1.07% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and VGVT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGVT has higher volatility (0.92%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs VGVT's -2.77%.
On 1-year performance, VGVT leads with 4.00% vs 3.74% for MMKT. On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 4.00% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.68% for MMKT.
MMKT is categorized as Money Market, while VGVT is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Texas Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.10% for VGVT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.79 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор