Сравнение MMKT с QQUP
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). MMKT is actively managed, while QQUP is passively managed. Over the past year, MMKT returned 3.79% vs 31.81% for QQUP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью -5.71%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.65% | 2.26% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -5.71% | 45.33% |
Correlation
The correlation between MMKT and QQUP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. QQUP — Ранг доходности на риск
MMKT
QQUP
Сравнение MMKT c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMKT | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +61.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.82 | 1.16 | +14.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 152.75 | 0.85 | +151.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 916.29 | 2.36 | +913.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMKT и QQUP
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -37.67% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -37.67% | +37.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.94% | +22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.54% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 13.53% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и QQUP
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.04%, в то время как у ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 14.05% | -14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 30.57% | -30.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 40.06% | -39.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 39.76% | -39.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 39.76% | -39.53% |
Сравнение комиссий MMKT и QQUP
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и QQUP
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности QQUP в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.51% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and QQUP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (14.05%) compared to MMKT (0.04%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, QQUP leads with 31.81% vs 3.79% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 31.81% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.51% for QQUP.
MMKT is categorized as Money Market, while QQUP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Texas Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.95% for QQUP.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.88 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор