Сравнение MMID с VFMV
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MMID charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности MMID и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.53%.
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 8.53% | 0.48% |
Correlation
The correlation between MMID and VFMV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. VFMV — Ранг доходности на риск
MMID
VFMV
Сравнение MMID c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMID | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MMID и VFMV
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -33.64% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.02% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.64% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 8.80% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.75% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 14.25% | -0.68% |
Сравнение комиссий MMID и VFMV
MMID берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и VFMV
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VFMV в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.93% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and VFMV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для MMID и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор