Сравнение MMID с FFSM
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.
Доходность
Сравнение доходности MMID и FFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 20.41%.
MMID
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMID и FFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 6.73% | 0.62% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 20.41% | 5.08% |
Correlation
The correlation between MMID and FFSM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. FFSM — Ранг доходности на риск
MMID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFSM
Сравнение MMID c FFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMID | FFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMID и FFSM
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и FFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -26.65% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.51% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -7.72% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и FFSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 18.77% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 20.77% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 20.57% | -7.27% |
Сравнение комиссий MMID и FFSM
MMID берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и FFSM
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности FFSM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.44% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.69% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and FFSM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
MMID has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.44% for FFSM.
They also come from different issuers: MFS and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.43% for FFSM.
Подберите оптимальное распределение для MMID и FFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор