Сравнение MMIBX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MMIBX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMIBX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIBX MFS Municipal Income Fund | -0.62% | 3.56% | 2.42% | 5.45% | -12.27% | 2.35% | 3.28% | 7.40% | 0.38% | 5.12% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
MMIBX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.42%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMIBX и USMSX
MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
MMIBX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
MMIBX
USMSX
Сравнение MMIBX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIBX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.63 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 6.49 | -5.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.18 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 6.48 | -5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 33.64 | -31.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIBX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.63 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 2.39 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.86 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между MMIBX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIBX и USMSX
Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIBX MFS Municipal Income Fund | 2.95% | 3.81% | 2.51% | 2.05% | 1.42% | 1.45% | 1.86% | 2.45% | 2.68% | 2.67% | 2.87% | 2.98% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMIBX и USMSX
Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMIBX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.40% | -2.09% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -0.40% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -2.03% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.30% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.22% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.08% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIBX и USMSX
MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMIBX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.22% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.40% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 0.69% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 0.70% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 0.74% | +3.58% |