Сравнение MMGPX с HRAUX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and HRAUX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 3.41%/yr for HRAUX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.66%/yr for HRAUX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и HRAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у HRAUX с доходностью 7.34%.
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
HRAUX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам MMGPX и HRAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 7.34% | 4.92% | 13.09% | 20.25% | -25.56% | 11.64% | 40.35% | 35.04% | -6.07% | 25.37% |
Correlation
The correlation between MMGPX and HRAUX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between MMGPX and HRAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. HRAUX — Ранг доходности на риск
MMGPX
HRAUX
Сравнение MMGPX c HRAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | HRAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.66 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.21 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и HRAUX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки HRAUX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и HRAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | HRAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -37.03% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -12.39% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -26.67% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -34.20% | -38.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -2.00% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -7.24% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 3.70% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и HRAUX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 (HRAUX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | HRAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.32% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 14.21% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 17.65% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.02% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 21.86% | +13.36% |
Сравнение комиссий MMGPX и HRAUX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HRAUX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и HRAUX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HRAUX в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRAUX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class R6 | 12.91% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.28% | 9.91% | 2.10% | 2.04% | 5.57% | 2.54% | 0.04% | 1.59% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and HRAUX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to HRAUX (6.32%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs HRAUX's -37.03%.
HRAUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и HRAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор