PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с MEFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGEX с MEFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MMGEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MEFAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MMGEX returned 15.31%/yr vs 10.34%/yr for MEFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MMGEX charges 1.41%/yr vs 1.20%/yr for MEFAX.

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и MEFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у MEFAX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции MEFAX по среднегодовой доходности: 15.31% против 10.34% соответственно.

MMGEX

1 день
1.35%
1 месяц
4.17%
С начала года
21.32%
6 месяцев
20.37%
1 год
39.89%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.63%
10 лет*
15.31%

MEFAX

1 день
0.19%
1 месяц
3.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.60%
1 год
11.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.32%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGEX и MEFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		5.52%3.19%10.80%19.11%-24.58%13.75%25.52%40.75%-3.88%24.12%

Correlation

The correlation between MMGEX and MEFAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г.

0.94

The correlation between MMGEX and MEFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

MassMutual Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с AVUVMMGEX с MIEYXMMGEX с DLHYX
Часто сравнивают с MEFAX:
MEFAX с VMCPXMEFAX с FXAIXMEFAX с FMDGXMEFAX с VFAIXMEFAX с VIIIXMEFAX с VEMPXMEFAX с FYC

Доходность на риск

MMGEX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MEFAX
Ранг доходности на риск MEFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXMEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.85

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.31

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.19

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

4.35

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. MEFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MEFAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и MEFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXMEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.85

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и MEFAX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и MEFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGEXMEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-56.04%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.45%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-34.46%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-45.14%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-45.14%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-14.03%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-11.43%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и MEFAX

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGEXMEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.87%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

11.26%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

14.63%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

27.46%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

23.93%

+5.07%

Сравнение комиссий MMGEX и MEFAX

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MEFAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и MEFAX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.27%, что меньше доходности MEFAX в 32.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		32.37%34.16%21.40%7.62%20.71%29.49%6.92%12.81%12.06%7.66%5.32%10.27%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Часто задаваемые вопросы

MMGEX and MEFAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to MEFAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MMGEX dropped -63.65% vs MEFAX's -56.04%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGEX и MEFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор