PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMEYX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMEYX с PSLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) and PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MMEYX returned 12.38%/yr vs 9.87%/yr for PSLAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MMEYX charges 1.38%/yr vs 1.15%/yr for PSLAX.

Доходность

Сравнение доходности MMEYX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMEYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у PSLAX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции MMEYX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.87% соответственно.

MMEYX

1 день
-1.76%
1 месяц
2.36%
С начала года
28.11%
6 месяцев
27.84%
1 год
52.83%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.43%
10 лет*
12.38%

PSLAX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.95%
6 месяцев
12.98%
1 год
25.47%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMEYX и PSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		28.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		12.95%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Correlation

The correlation between MMEYX and PSLAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.92

The correlation between MMEYX and PSLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Discovery Fund

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с PCFAXMMEYX с AXVIXMMEYX с PZVSXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALX
Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PGTYXPSLAX с NSDVXPSLAX с PNOPX

Доходность на риск

MMEYX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMEYX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMEYXPSLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.34

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.01

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

2.34

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

6.58

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMEYX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMEYX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PSLAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMEYX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMEYXPSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.34

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MMEYX и PSLAX

Максимальная просадка MMEYX за все время составила -69.05%, примерно равная максимальной просадке PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMEYX и PSLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMEYXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-69.37%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-10.52%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-25.63%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.63%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.35%

-52.81%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.30%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-12.15%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.73%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MMEYX и PSLAX

Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MMEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMEYXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.14%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.08%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

18.39%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.76%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

23.61%

+1.78%

Сравнение комиссий MMEYX и PSLAX

MMEYX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PSLAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMEYX и PSLAX

Дивидендная доходность MMEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PSLAX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		7.56%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.03%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MMEYX and PSLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMEYX has higher volatility (5.53%) compared to PSLAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, MMEYX dropped -69.05% vs PSLAX's -69.37%.

MMEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMEYX и PSLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор