Сравнение MMEYX с FIKNX
MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) and FIKNX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, MMEYX returned 13.59%/yr vs 11.44%/yr for FIKNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MMEYX charges 1.38%/yr vs 0.87%/yr for FIKNX.
Доходность
Сравнение доходности MMEYX и FIKNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMEYX показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у FIKNX с доходностью 28.19%.
MMEYX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 26.96%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 12.58%
FIKNX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 28.19%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMEYX и FIKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMEYX Victory Integrity Discovery Fund | 36.79% | 14.25% | 11.36% | 14.83% | -12.01% | 37.20% | -1.34% | 21.60% | -16.66% |
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 28.19% | 8.18% | 8.00% | 17.97% | -12.98% | 38.27% | 11.35% | 20.98% | -13.08% |
Correlation
The correlation between MMEYX and FIKNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between MMEYX and FIKNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMEYX vs. FIKNX — Ранг доходности на риск
MMEYX
FIKNX
Сравнение MMEYX c FIKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMEYX | FIKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 3.74 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 13.11 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMEYX и FIKNX
Максимальная просадка MMEYX за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки FIKNX в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMEYX и FIKNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMEYX | FIKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -44.09% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -10.35% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -24.87% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.87% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.43% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -7.56% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.95% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMEYX и FIKNX
Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеют волатильность 4.37% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMEYX | FIKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.30% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 13.51% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.90% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 20.92% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 24.53% | +0.83% |
Сравнение комиссий MMEYX и FIKNX
MMEYX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FIKNX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMEYX и FIKNX
Дивидендная доходность MMEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности FIKNX в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 7.99% | 10.24% | 4.82% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMEYX Victory Integrity Discovery Fund | 7.08% | 9.68% | 8.36% | 1.33% | 8.53% | 4.34% | 0.00% | 2.17% | 14.87% | 10.31% | 3.73% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
MMEYX and FIKNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMEYX has higher volatility (4.37%) compared to FIKNX (4.30%). In terms of maximum drawdown, MMEYX dropped -69.05% vs FIKNX's -44.09%.
MMEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMEYX и FIKNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор