Сравнение MMDAX с NWQIX

С начала года, MMDAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMDAX имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции NWQIX немного отстают с 5.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MMDAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMDAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMDAX и NWQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что сопоставимо с доходностью NWQIX в 6.14%

Максимальная просадка MMDAX за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDAX и NWQIX.

Madison Moderate Allocation Fund (MMDAX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.