PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCFX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCFX с ARSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMCFX (AMG Veritas China Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MMCFX is a China Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MMCFX returned 5.61%/yr vs 9.46%/yr for ARSVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCFX charges 1.14%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности MMCFX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas China Fund (MMCFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMCFX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции MMCFX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 5.61% против 9.46% соответственно.

MMCFX

1 день
-4.59%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.21%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.46%
3 года*
6.55%
5 лет*
-7.51%
10 лет*
5.61%

ARSVX

1 день
0.54%
1 месяц
3.55%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
-2.94%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCFX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMCFX
AMG Veritas China Fund		6.21%27.88%-0.59%-18.35%-26.33%-0.49%17.79%27.49%-5.22%24.07%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		3.63%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between MMCFX and ARSVX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MMCFX and ARSVX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas China Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MMCFX:
MMCFX с TRCLXMMCFX с MCSMXMMCFX с FIQFXMMCFX с OBCHXMMCFX с EVCGXMMCFX с MEQFXMMCFX с YAFFX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с YASLXARSVX с MRESXARSVX с MBDFXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

MMCFX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCFX
Ранг доходности на риск MMCFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCFX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas China Fund (MMCFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMCFXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.14

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.06

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.14

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

-0.28

+2.95

MMCFX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCFX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCFX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMCFX и ARSVX

Максимальная просадка MMCFX за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCFX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCFXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-54.85%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-16.62%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-19.21%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-19.21%

-37.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.48%

-40.52%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.67%

-9.80%

-24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.68%

-8.68%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

8.40%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCFX и ARSVX

AMG Veritas China Fund (MMCFX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MMCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCFXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

3.22%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

9.16%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

17.11%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

17.85%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

19.34%

+5.54%

Сравнение комиссий MMCFX и ARSVX

MMCFX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCFX и ARSVX

Дивидендная доходность MMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
MMCFX
AMG Veritas China Fund		0.30%0.32%1.34%0.83%0.00%114.57%4.66%9.14%25.03%12.44%0.35%12.74%

Часто задаваемые вопросы

MMCFX and ARSVX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMCFX has higher volatility (11.31%) compared to ARSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, MMCFX dropped -70.40% vs ARSVX's -54.85%.

MMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCFX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор