PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMCFX с ARDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCFX с ARDEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMCFX (AMG Veritas China Fund) and ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) are both mutual funds - MMCFX is a China Equities fund managed by AMG, while ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MMCFX returned 4.53%/yr vs 4.07%/yr for ARDEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCFX charges 1.14%/yr vs 0.97%/yr for ARDEX.

Доходность

Сравнение доходности MMCFX и ARDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas China Fund (MMCFX) и AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMCFX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у ARDEX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции MMCFX превзошли акции ARDEX по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.07% соответственно.

MMCFX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
-2.52%
С начала года
3.25%
1 год
14.49%
3 года*
3.78%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
4.53%

ARDEX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
9.91%
С начала года
12.32%
1 год
-7.30%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCFX и ARDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMCFX
AMG Veritas China Fund		3.25%27.88%-0.59%-18.35%-26.33%-0.49%17.79%27.49%-5.22%24.07%
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		12.32%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%

Correlation

The correlation between MMCFX and ARDEX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MMCFX and ARDEX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas China Fund

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

Часто сравнивают с MMCFX:
MMCFX с TRCLXMMCFX с MCSMXMMCFX с FIQFXMMCFX с ICHKXMMCFX с OBCHXMMCFX с YACKXMMCFX с EVCGX
Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с SKSEXARDEX с GWMIXARDEX с MBDFXARDEX с CHTTX

Доходность на риск

MMCFX vs. ARDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCFX
Ранг доходности на риск MMCFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCFX c ARDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas China Fund (MMCFX) и AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMCFXARDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.31

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.21

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.34

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-0.61

+2.24

MMCFX vs. ARDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCFX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа ARDEX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCFX и ARDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMCFX и ARDEX

Максимальная просадка MMCFX за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки ARDEX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCFX и ARDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCFXARDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-52.16%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-20.51%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-52.16%

+23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.07%

-52.16%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.48%

-52.16%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-46.05%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.70%

-10.67%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

11.30%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCFX и ARDEX

AMG Veritas China Fund (MMCFX) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MMCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCFXARDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

2.79%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

6.70%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

22.38%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

41.86%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

32.38%

-7.41%

Сравнение комиссий MMCFX и ARDEX

MMCFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ARDEX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCFX и ARDEX

Дивидендная доходность MMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ARDEX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		3.83%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
MMCFX
AMG Veritas China Fund		0.31%0.32%1.34%0.83%0.00%114.57%4.66%9.14%25.03%12.44%0.35%12.74%

Часто задаваемые вопросы

MMCFX and ARDEX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMCFX has higher volatility (11.65%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, MMCFX dropped -70.40% vs ARDEX's -52.16%.

MMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCFX и ARDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор