PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с XDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с XDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC).

MMAX и XDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и XDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и XDEC

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.06%11.05%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у XDEC с доходностью -1.06%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEC

1 день
0.44%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
9.88%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP
Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с PSMRXDEC с FMARXDEC с BUFDXDEC с DMAX

Сравнение комиссий MMAX и XDEC

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.

XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. XDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c XDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. XDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXXDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.83

+1.92

Корреляция

Корреляция между MMAX и XDEC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и XDEC

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как XDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и XDEC

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и XDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXXDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-11.75%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-7.62%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.94%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.71%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и XDEC

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXXDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

9.62%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

8.60%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

8.60%

-5.99%