PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с UJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

MMAX и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и UJAN

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с VTIUJAN с ANCFXUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO

Сравнение комиссий MMAX и UJAN

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJAN в 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.06

+1.69

Корреляция

Корреляция между MMAX и UJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и UJAN

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как UJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и UJAN

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-13.69%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-5.38%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.27%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.59%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и UJAN

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

8.06%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

6.30%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

7.13%

-4.52%