PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

MMAX и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и FFEB

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.32%5.88%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%15.72%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

MMAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
14.14%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий MMAX и FFEB

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.77

+2.05

Корреляция

Корреляция между MMAX и FFEB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и FFEB

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и FFEB

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-22.81%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.46%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и FFEB

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

12.39%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

10.88%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

13.90%

-11.29%