PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPS.L returned 6.96%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции MLPS.L уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.99% соответственно.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between MLPS.L and XLE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.48

The correlation between MLPS.L and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и XLE

Секторы
MLPS.L
XLE

Энергетика

96.7%
100.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPS.L
96.7%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
XLE

-

Промышленность

MLPS.L
0.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

XLE

-

Финансовые услуги

MLPS.L

-

XLE

-

Здравоохранение

MLPS.L

-

XLE

-

Недвижимость

MLPS.L

-

XLE

-

Технологии

MLPS.L

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MLPS.L vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.36

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.01

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.00

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

11.60

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.36

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и XLE

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-71.26%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.05%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-20.14%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-26.04%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

-66.81%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-6.09%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-17.98%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.15%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и XLE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.25%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

16.51%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

20.50%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

26.01%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

29.58%

-1.04%

Сравнение комиссий MLPS.L и XLE

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и XLE

MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and XLE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор