PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPS.L с PICK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPS.L returned 6.96%/yr vs 17.18%/yr for PICK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MLPS.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции MLPS.L уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 6.96% против 17.18% соответственно.

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%

PICK

1 день
-0.57%
1 месяц
8.43%
С начала года
29.84%
6 месяцев
37.94%
1 год
84.81%
3 года*
22.86%
5 лет*
11.65%
10 лет*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPS.L и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		29.84%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between MLPS.L and PICK is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MLPS.L and PICK has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPS.L и PICK

Секторы
MLPS.L
PICK

Энергетика

96.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%
1.1%

Сырьевые материалы

-

96.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Энергетика

MLPS.L
96.7%
PICK
0.6%

Коммунальные услуги

MLPS.L
3.2%
PICK

-

Промышленность

MLPS.L
0.2%
PICK
1.1%

Сырьевые материалы

MLPS.L

-

PICK
96.6%

Коммуникационные услуги

MLPS.L

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

MLPS.L

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

MLPS.L

-

PICK
0.1%

Финансовые услуги

MLPS.L

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

MLPS.L

-

PICK

-

Недвижимость

MLPS.L

-

PICK

-

Технологии

MLPS.L

-

PICK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

MLPS.L vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.04

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.54

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.36

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

17.50

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.04

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и PICK

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPS.LPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-68.87%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-19.54%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-32.52%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-36.37%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

-52.72%

-22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.29%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-24.12%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.86%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и PICK

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPS.LPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

10.92%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

24.12%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

28.10%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

27.78%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

28.36%

+0.18%

Сравнение комиссий MLPS.L и PICK

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и PICK

MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

MLPS.L and PICK have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

MLPS.L is categorized as Energy Equities, while PICK is Materials. MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPS.L and 0.39% for PICK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPS.L и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор