Сравнение MLPQ.L с SPOG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L).
MLPQ.L и SPOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. SPOG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и SPOG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 33.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у SPOG.L с доходностью 33.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPQ.L имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции SPOG.L немного отстают с 10.11%.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
SPOG.L
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 9.16%
- С начала года
- 33.87%
- 6 месяцев
- 37.31%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и SPOG.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
SPOG.L
Сравнение MLPQ.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.02 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.41 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.96 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 4.94 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и SPOG.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и SPOG.L
Ни MLPQ.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и SPOG.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, примерно равная максимальной просадке SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и SPOG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -76.49% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -20.37% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -32.90% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -71.97% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -6.52% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -26.68% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 5.58% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и SPOG.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 11.31% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 18.51% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 27.32% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 29.08% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 31.78% | -3.86% |