PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с RAYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPQ.L с RAYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPQ.L returned 15.76%/yr vs -4.78%/yr for RAYG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и RAYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как RAYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и RAYG.L

2026 (YTD)2025202420232022
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%29.52%
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%

Correlation

The correlation between MLPQ.L and RAYG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between MLPQ.L and RAYG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L
Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L

Доходность на риск

MLPQ.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LRAYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.69

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.43

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

5.82

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

14.72

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. RAYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RAYG.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и RAYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LRAYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.69

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.11

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и RAYG.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и RAYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPQ.LRAYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-71.14%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-14.48%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-58.12%

+39.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-42.21%

+38.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-42.80%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.73%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и RAYG.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 6.19%, в то время как у Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPQ.LRAYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.58%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

21.55%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

31.33%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

32.59%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.79%

32.59%

-4.80%

Сравнение комиссий MLPQ.L и RAYG.L

И MLPQ.L, и RAYG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и RAYG.L

Ни MLPQ.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPQ.L and RAYG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPQ.L and RAYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и RAYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор