PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPQ.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPQ.L returned 15.76%/yr vs -3.68%/yr for ISUN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.87%
С начала года
40.49%
6 месяцев
43.98%
1 год
108.55%
3 года*
-3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%3.37%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		40.49%35.32%-35.78%-29.74%1.40%-4.05%

Correlation

The correlation between MLPQ.L and ISUN.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.13

The correlation between MLPQ.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPQ.L и ISUN.L

Секторы
MLPQ.L
ISUN.L

Энергетика

96.7%
51.5%

Коммунальные услуги

3.2%
30.6%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.0%

Энергетика

MLPQ.L
96.7%
ISUN.L
51.5%

Коммунальные услуги

MLPQ.L
3.2%
ISUN.L
30.6%

Промышленность

MLPQ.L
0.2%
ISUN.L
2.8%

Сырьевые материалы

MLPQ.L

-

ISUN.L

-

Коммуникационные услуги

MLPQ.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPQ.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPQ.L

-

ISUN.L

-

Финансовые услуги

MLPQ.L

-

ISUN.L
4.5%

Здравоохранение

MLPQ.L

-

ISUN.L

-

Недвижимость

MLPQ.L

-

ISUN.L

-

Технологии

MLPQ.L

-

ISUN.L
62.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

MLPQ.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
3.19

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.81

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

9.16

-7.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

21.32

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.19

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.11

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и ISUN.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, примерно равная максимальной просадке ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPQ.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-73.48%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-11.78%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-64.82%

+45.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-32.49%

+28.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-42.69%

+22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.07%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и ISUN.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPQ.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

13.16%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

23.45%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

33.87%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

40.53%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.79%

40.53%

-12.74%

Сравнение комиссий MLPQ.L и ISUN.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и ISUN.L

Ни MLPQ.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPQ.L and ISUN.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPQ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPQ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPQ.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор