PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPQ.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
15.58%-4.55%24.63%11.03%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-0.52%14.12%19.92%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.


MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

FTWG.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.24%
1 год
18.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий MLPQ.L и FTWG.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.


Доходность на риск

MLPQ.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPQ.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.31

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.81

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.59

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.87

-9.53

MLPQ.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPQ.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.31

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.22

-1.04

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и FTWG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и FTWG.L

MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и FTWG.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MLPQ.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-17.78%

-57.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-10.16%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.05%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-2.06%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

1.87%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и FTWG.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLPQ.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.42%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

8.19%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

13.94%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

11.95%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

11.95%

+15.97%