Сравнение MLPP.L с PMLP.L
MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPP.L returned 19.42%/yr vs 20.92%/yr for PMLP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPP.L показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 31.53%.
MLPP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 6.54%
PMLP.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 28.44%
- С начала года
- 31.53%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPP.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 21.00% | -4.64% | 24.38% | 13.26% | 47.49% | 38.54% | 3.52% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 31.53% | -1.39% | 35.81% | 7.60% | 35.33% | 34.86% | -17.91% |
Correlation
The correlation between MLPP.L and PMLP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between MLPP.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MLPP.L и PMLP.L
Секторы
MLPP.L
PMLP.L
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
MLPP.L
PMLP.L
Коммунальные услуги
MLPP.L
PMLP.L
-
Промышленность
MLPP.L
PMLP.L
-
Сырьевые материалы
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Коммуникационные услуги
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Потребительский циклический сектор
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Потребительский защитный сектор
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Финансовые услуги
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Здравоохранение
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Недвижимость
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Технологии
MLPP.L
-
PMLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
MLPP.L
PMLP.L
Сравнение MLPP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPP.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.38 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 9.26 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и PMLP.L
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.28% | -31.86% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.82% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -20.50% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -20.50% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.67% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.66% | -7.22% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.95% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и PMLP.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 3.94%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.77% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 16.27% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 19.44% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.70% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 23.17% | +4.37% |
Сравнение комиссий MLPP.L и PMLP.L
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и PMLP.L
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PMLP.L в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.59% | 8.26% | 8.01% | 8.75% | 7.87% | 8.40% | 11.76% | 10.29% | 9.50% | 8.48% | 7.39% | 9.67% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.76% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPP.L and PMLP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор