Сравнение MLPOX с VAFAX
MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - MLPOX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPOX returned 8.95%/yr vs 15.80%/yr for VAFAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLPOX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.
Доходность
Сравнение доходности MLPOX и VAFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPOX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции MLPOX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 15.80% соответственно.
MLPOX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 8.95%
VAFAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам MLPOX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPOX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund | 19.16% | 4.47% | 40.63% | 20.44% | 29.45% | 39.81% | -30.40% | 6.71% | -14.77% | -6.96% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 8.94% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Correlation
The correlation between MLPOX and VAFAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between MLPOX and VAFAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPOX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
MLPOX
VAFAX
Сравнение MLPOX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPOX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.13 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 3.41 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPOX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MLPOX и VAFAX
Максимальная просадка MLPOX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPOX и VAFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPOX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -48.48% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -19.27% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -27.24% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -38.86% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.41% | -38.86% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.64% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -8.13% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 6.35% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPOX и VAFAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеют волатильность 5.00% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPOX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.98% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 14.62% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 19.20% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 23.04% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 22.30% | +3.66% |
Сравнение комиссий MLPOX и VAFAX
MLPOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPOX и VAFAX
Дивидендная доходность MLPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности VAFAX в 12.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPOX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund | 4.80% | 5.31% | 4.26% | 5.55% | 6.19% | 7.52% | 13.39% | 10.42% | 10.08% | 8.00% | 7.18% | 7.85% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 12.94% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
MLPOX and VAFAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPOX has higher volatility (5.00%) compared to VAFAX (4.98%). In terms of maximum drawdown, MLPOX dropped -76.99% vs VAFAX's -48.48%.
MLPOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPOX и VAFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор