PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPOX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPOX с IVNQX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - MLPOX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, MLPOX returned 24.04%/yr vs 14.96%/yr for IVNQX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MLPOX charges 1.29%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.

Доходность

Сравнение доходности MLPOX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPOX показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 13.43%.

MLPOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
18.13%
С начала года
22.07%
1 год
23.68%
3 года*
25.10%
5 лет*
24.04%
10 лет*
9.13%
Всё время*
7.65%

IVNQX

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.43%
1 год
24.35%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.96%
10 лет*
—
Всё время*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPOX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		22.07%4.47%40.63%20.44%29.45%39.81%16.01%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		13.43%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between MLPOX and IVNQX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.26

The correlation between MLPOX and IVNQX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с MLPOX:
MLPOX с OPGSXMLPOX с DHIVXMLPOX с MSIGXMLPOX с IEYYXMLPOX с VGENXMLPOX с ACSTXMLPOX с RSNYX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с VITAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAX

Доходность на риск

MLPOX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPOX
Ранг доходности на риск MLPOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPOX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPOX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPOXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.31

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.81

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.05

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

7.22

+2.60

MLPOX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPOX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPOX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPOX и IVNQX

Максимальная просадка MLPOX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPOX и IVNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPOXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-34.83%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-11.95%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-22.70%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-34.83%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-6.70%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-8.12%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.38%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPOX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) составляет 4.14%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MLPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPOXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.21%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

15.40%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

18.74%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

22.90%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

22.58%

+3.38%

Сравнение комиссий MLPOX и IVNQX

MLPOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPOX и IVNQX

Дивидендная доходность MLPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IVNQX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.15%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		4.74%5.31%4.26%5.55%6.19%7.52%13.39%10.42%10.08%8.00%7.18%7.85%

Часто задаваемые вопросы

MLPOX and IVNQX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVNQX has higher volatility (7.21%) compared to MLPOX (4.14%). In terms of maximum drawdown, MLPOX dropped -76.99% vs IVNQX's -34.83%.

MLPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPOX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор