Сравнение MLPOX с IVNQX
MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - MLPOX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, MLPOX returned 21.62%/yr vs 16.10%/yr for IVNQX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MLPOX charges 1.29%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности MLPOX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPOX показывает доходность 18.14%, а IVNQX немного ниже – 18.12%.
MLPOX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 8.92%
IVNQX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPOX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPOX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund | 18.14% | 4.47% | 40.63% | 20.44% | 29.45% | 39.81% | 16.01% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 18.12% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between MLPOX and IVNQX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between MLPOX and IVNQX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPOX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
MLPOX
IVNQX
Сравнение MLPOX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPOX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.75 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 10.06 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPOX и IVNQX
Максимальная просадка MLPOX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPOX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPOX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -34.83% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -11.95% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -22.70% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -34.83% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.84% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -8.16% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.25% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPOX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) составляет 4.33%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что MLPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPOX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 9.22% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 14.70% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 18.17% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.81% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 22.58% | +3.38% |
Сравнение комиссий MLPOX и IVNQX
MLPOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPOX и IVNQX
Дивидендная доходность MLPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IVNQX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.11% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPOX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund | 4.84% | 5.31% | 4.26% | 5.55% | 6.19% | 7.52% | 13.39% | 10.42% | 10.08% | 8.00% | 7.18% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
MLPOX and IVNQX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVNQX has higher volatility (9.22%) compared to MLPOX (4.33%). In terms of maximum drawdown, MLPOX dropped -76.99% vs IVNQX's -34.83%.
IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPOX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор