PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPOX с SRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPOX с SRV

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

MLPOX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLPOX returned 8.92%/yr vs 12.18%/yr for SRV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPOX charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for SRV.

Доходность

Сравнение доходности MLPOX и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPOX показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 36.31%. За последние 10 лет акции MLPOX уступали акциям SRV по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.18% соответственно.

MLPOX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.00%
С начала года
18.14%
6 месяцев
17.88%
1 год
18.42%
3 года*
24.93%
5 лет*
21.62%
10 лет*
8.92%

SRV

1 день
3.11%
1 месяц
7.13%
С начала года
36.31%
6 месяцев
36.17%
1 год
41.25%
3 года*
29.03%
5 лет*
26.79%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPOX и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		18.14%4.47%40.63%20.44%29.45%39.81%-30.40%6.71%-14.77%-6.96%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		36.31%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%

Correlation

The correlation between MLPOX and SRV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.61

The correlation between MLPOX and SRV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с MLPOX:
MLPOX с OPGSXMLPOX с VGENXMLPOX с DHIVXMLPOX с ACSTXMLPOX с IVNQXMLPOX с RSNYXMLPOX с IEYYX
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Доходность на риск

MLPOX vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPOX
Ранг доходности на риск MLPOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPOX c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPOXSRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.12

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.16

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

8.95

-1.32

MLPOX vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPOX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPOX и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPOX и SRV

Максимальная просадка MLPOX за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPOX и SRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPOXSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-92.97%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-13.13%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-26.26%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-26.26%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.41%

-81.70%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.90%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-48.60%

+32.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.62%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPOX и SRV

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund (MLPOX) составляет 4.33%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что MLPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPOXSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.71%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

16.07%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

19.63%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

26.45%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

38.29%

-12.33%

Сравнение комиссий MLPOX и SRV

MLPOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SRV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPOX и SRV

Дивидендная доходность MLPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности SRV в 15.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund		4.84%5.31%4.26%5.55%6.19%7.52%13.39%10.42%10.08%8.00%7.18%7.85%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.15%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

MLPOX and SRV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.71%) compared to MLPOX (4.33%). In terms of maximum drawdown, MLPOX dropped -76.99% vs SRV's -92.97%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPOX и SRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор