PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с BSMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 6.93% for BSMW. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.30%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и BSMW

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%1.09%

Correlation

The correlation between MLPD and BSMW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

-0.04

The correlation between MLPD and BSMW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и BSMW

Секторы
MLPD
BSMW

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MLPD
100.0%
BSMW

-

Сырьевые материалы

MLPD

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

MLPD

-

BSMW

-

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

BSMW
0.3%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

BSMW

-

Финансовые услуги

MLPD

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

MLPD

-

BSMW

-

Промышленность

MLPD

-

BSMW

-

Недвижимость

MLPD

-

BSMW

-

Технологии

MLPD

-

BSMW
0.1%

Коммунальные услуги

MLPD

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с VYMI
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

MLPD vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.48

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.56

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.39

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

7.53

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.69

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MLPD и BSMW

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-7.57%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-2.92%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.98%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.72%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.92%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и BSMW

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.93%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

1.98%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

2.82%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

5.00%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

5.00%

+6.40%

Сравнение комиссий MLPD и BSMW

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и BSMW

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and BSMW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs BSMW's -7.57%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 6.93% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 3.20% for BSMW.

MLPD is categorized as Derivative Income, while BSMW is Municipal Bonds. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор