PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPD.L returned 18.83%/yr vs 21.23%/yr for IGDA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 15.04%.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%18.40%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Correlation

The correlation between MLPD.L and IGDA.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.30

Over the past year, the correlation between MLPD.L and IGDA.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и IGDA.L

Секторы
MLPD.L
IGDA.L

Энергетика

96.7%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Промышленность

0.2%
10.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

41.4%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
IGDA.L
3.6%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
IGDA.L
0.3%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
IGDA.L
10.8%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

IGDA.L
4.7%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

IGDA.L
4.7%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

IGDA.L
2.1%

Здравоохранение

MLPD.L

-

IGDA.L
11.3%

Недвижимость

MLPD.L

-

IGDA.L
1.0%

Технологии

MLPD.L

-

IGDA.L
41.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.47

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.51

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.57

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

15.24

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.47

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.85

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и IGDA.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-24.18%

-58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.71%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.12%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.17%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-5.19%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.28%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и IGDA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.65%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.78%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.04%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

18.64%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

18.64%

+9.71%

Сравнение комиссий MLPD.L и IGDA.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и IGDA.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and IGDA.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGDA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGDA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while IGDA.L is Global Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор