PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD.L returned 15.70% vs 30.08% for FWRG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 11.92%.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%12.51%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%

Correlation

The correlation between MLPD.L and FWRG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.26

The correlation between MLPD.L and FWRG.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и FWRG.L

Секторы
MLPD.L
FWRG.L

Энергетика

96.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Промышленность

0.2%
11.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
FWRG.L
4.3%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
FWRG.L
2.6%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
FWRG.L
11.0%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

FWRG.L
3.9%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

FWRG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

FWRG.L
5.0%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

FWRG.L
16.4%

Здравоохранение

MLPD.L

-

FWRG.L
7.6%

Недвижимость

MLPD.L

-

FWRG.L
1.9%

Технологии

MLPD.L

-

FWRG.L
29.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.91

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.02

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.20

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

16.96

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.91

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.51

-1.36

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и FWRG.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-18.88%

-63.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.14%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.43%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-2.28%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.77%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и FWRG.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.96%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.69%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

10.30%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

12.40%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

12.40%

+15.95%

Сравнение комиссий MLPD.L и FWRG.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и FWRG.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and FWRG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while FWRG.L is Global Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор